Sue is een film over eenzaamheid. Het is het verhaal van de aantrekkelijke Sue, die naar New York komt om haar geluk te vinden.
In plaats daarvan verliest ze alles: haar baan, haar woning, haar laatste vrienden. Voortdurend op zoek knoopt ze onhandig en vol twijfel contacten aan. Maar door het onvermogen een menselijke verhouding op te bouwen, raakt ze niet verder dan willekeurige en anonieme seks.
Wanneer Sue´s eenzaamheid niet erger meer kan, ontmoet ze twee mensen die haar uit die uitzichtloze positie willen helpen: de sympathieke journalist Ben, die tevergeefs probeert Sue´s vertrouwen te winnen, en de barvrouw Linda, wiens vriendschap Sue niet kan aanvaarden.